Spx يكلي العامودية

SPX يكلي العامودية في منتدى قرأت، اقترح شخص استراتيجية مماثلة لتلك التي لقد بحثت في الماضي. وكانت قواعدها بسيطة: بيع ضع بول 20pt نشر يوم الخميس في ساعات العمل، تنتهي الاسبوع المقبل الإضراب القصير يجب أن يكون على الأقل 100 نقطة من السعر الفوري الحالي بيع رأسي عندما يصل إلى 0.05 تخصيص 50٪ من محفظتك لهذه التجارة. وتستند هذه الاستراتيجية على الاعتقاد بأن SPX لا يتحرك أكثر من 100 نقطة في نافذة 8 يوم، وأن المجلد الأسبوعي مكلفة. أبحث في السنوات ال 15 الماضية، أجد أن هذا غير صحيح 99،31٪ من الوقت. هناك 26 حالات من أصل 3752 عينة حيث تذبذب مؤشر السوق منخفضا بأكثر من 100 نقطة. وكانت العديد من هذه الأزمة خلال عام 2008، 2001، ولكن في الفترة الأخيرة في أكتوبر عام 2014. ولحسن حظ هذه الاستراتيجية، فإنه لم يحدث في يوم الخميس لذلك حصلت على تمرير محظوظا. وهنا هي قواعد لهذه الاستراتيجية: اخترت 10:00 يوم الخميس لوضع التجارة. نلاحظ أيضا أن الانزلاق وتؤخذ اللجان في الاعتبار أيضا. اختبرت هذه الاستراتيجية من يناير 2008 حتى ديسمبر 2014. وكانت النتائج واعدة. عموما، بأداء هذه التجارة بشكل جيد للغاية ما بعد عام 2011. قبل عام 2011، أنها مسطحة نسبيا. إلى حد كبير، لاشيء، في حين كانت هناك تاريخ إنتهاء صلاحية الأسبوعية، لم يكن هناك ما يكفي من الضربات المتاحة في تلك انتهاء الصلاحية للعثور على الصفقات المطابقة. الكثير من الوقت الذي جلس خارج للتو من السوق، وتداول انتهاء الصلاحية الشهرية. خلال هذه الفترة وقوع الحادث عام 2008، وبينما كانت الاستراتيجية الى انخفاض كبير خلال هذا الحدث، في الصورة الكبيرة فعلت تماما. ولكن من الصعب استخلاص استنتاجات لها نظرا لانها تجلس في السوق 75٪ من الوقت خلال هذه الفترة. اعتبارا من عام 2011 فصاعدا، وتجارة يختار حقا البخار. انها تدخل التجارة كل أسبوع من خلال هذه النقطة. كما أنه من خلال تشغيل الثور، وبالتالي فإن التجارة باعتبارها الرياح في ظهرها. ولكن يمكنك أن ترى السحب (أقل الرسم البياني) صغيرة نسبيا. ولكن لماذا 100 نقطة؟ أعتقد أن اختياره لسبب أن السوق لا يكاد يتحرك كثيرا في تلك الفترة (99.31٪ تذكر). لكن 100 نقطة اليوم (5٪ الخطوة) هو مختلف جدا من 100 نقطة في عام 2009 (8-13٪ الخطوة). لذلك أنا بحاجة الى ان ننظر أيضا في التحركات مئوية. اختبرت 4.5٪، 5٪ و 6٪ و 7٪. انتشار 20pt عمودي 4.5٪ من بقعة